Forex Profit Strategy

Trader usa a inversão mais chocante captura estratégia para Bank HUGE lucros de negociação com a Forex Box Lucro você poderia colocar na praia e com 30 minutos por dia, gerar uma renda de um CEO de alta remuneração. Este pacote poderoso pode ser seu por apenas 129,99 euro69,99 A maioria dos nossos beta-testadores já ganhou isso nas primeiras horas de negociação, e não há dúvida de que você vai, também. Agora é hora de decidir se você deseja ser um comerciante que é liderado por robôs de negociação, ou um comerciante que é líder Tomar o controle de seu destino, e encomendar agora: Special Launch Preço: Apenas euro69.99 Preço em breve todos os direitos reservados (C) 2009-2010 ForexBoxProfit RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUAISQUER CONTA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX OU PODERÁ ATINGIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS, EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS HYPOTHETICAL DO DESEMPENHO DA NEGOCIAÇÃO FOREX E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO FOREX UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS HYPOTHETICAL DO PERFORMANCE DA NEGOCIAÇÃO DE FOREX ESTÁ QUE ELES ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA DE FOREX NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX COMPRENDE COMPLETAMENTE O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO FOREX REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREVENIR PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO FOREX ESPECÍFICO EM ESPERANÇA DE PERDAS COMERCIAIS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO FOREX. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados forex em geral ou à execução de qualquer programa específico de negociação FOREX que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho de negociação FOREX HYPOTHETICAL, e todos os quais podem afetar de forma adversa os resultados reais de negociação forex . Os resultados anteriores do lucro da caixa de Forex NÃO INDICA O FUTURO DESEMPENHO. OS RESULTADOS ANUAIS MENSAL E COMPOSTO DEVEM SER VISADOS COMO HIPOTÉTICOS. EM REALIDADE, OS RESULTADOS NÃO REPRESENTAM O REGISTRO DA TRILHA DO ORIGINADOR DA METODOLOGIA OU DOS ASSINANTES. ISTO TAMBÉM SIGNIFICA QUE NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A APLICAÇÃO DE ESTAS METODOLOGIAS TENDO OS MESMOS RESULTADOS COMO POSTADOS. Dado que a FOREX negocia com êxito de muitos elementos, incluindo, mas não se limitando a uma metodologia de negociação e traders PSYCHOLOGY própria, nosso site não faz qualquer representação de qualquer que os acima mencionados sistemas de negociação pode ser ou é adequado ou rentável para você Além disso, é importante Para compreender e aceitar que pode haver falhas de dados e falhas de servidor. O sistema de corretores pode não ser funcional, os servidores de negociação automática pode ter dificuldades técnicas e pode haver momentos em que a comunicação entre as contas, o corretor eo programa de auto-comércio não estão funcionando corretamente. Isso pode levar a um risco maior. Os mercados Forex também não garantem sempre preenchimentos exatos. Períodos de mercados rápidos podem causar maiores graus de deslizamento e menos de enchimentos ideais. Não pode haver nenhuma garantia de que sua conta será sempre capaz de entrar e sair na entrada de programas ideal ou saída point. Top 15 Forex estratégias de negociação para o lucro Aqueles que vêm para os mercados financeiros são cegados por lucros aparentemente fácil. Os lotes dos corretores gritam sobre os milhares de dólares que devem ser feitos por você que troca este ou aquele mercado. Realidade é diferente e você vai encontrá-lo para si mesmo em nenhum momento. Uma das chaves para a negociação com êxito é o comércio com um sistema confiável e este post é sobre algumas das melhores estratégias de negociação Forex que também pode ser aplicado em outros mercados. Em primeiro lugar, tratarei de grandes sistemas que deram origem a outros sistemas alternativos. Alguns deles serão bastante simples, outros mais avançados. No entanto, você deve sempre lembrar que um método de negociação é apenas uma das chaves para o sucesso. Você precisa saber muito mais como negociar moedas rentável. Você também deve tentar lembrar que há tantos golpes on-line sobre o tema. Para se proteger de perdas você deve sempre ser cauteloso e verificar tudo o que você ler e ouvir para ver se isso realmente funciona. Tentarei explicar o mais claramente possível para que todos os iniciados compreendam o que quero dizer. Eu acredito que os comerciantes intermediários beneficiarão do borne demasiado. 1. Negociação de tendência é a mãe de todas as estratégias tanto em estoque e mercados de Forex Demorei mais de um ano para descobrir que devo seguir uma tendência, a fim de fazer moedas de troca de dinheiro. Se você estuda vidas e maneiras comerciantes famosos e especuladores do passado fez dinheiro você vai descobrir que a tendência de negociação foi mais frequentemente utilizado forma de ter lucro. Mas como funciona isso? A maioria das vezes os títulos permanecem em suas faixas. Em 2004, quando eu comecei a negociar mercado de câmbio eur / usd estava flutuando em uma estreita faixa bastante 1.1950-1.2460 de junho a outubro, quando ele explodiu para cima. Deve-se saber que quando uma segurança permanece por um longo tempo em um intervalo estreito que, em seguida, forma um movimento muito poderoso e muitas vezes longo prazo. E isso é quando a maioria dos hedge Forex e fundos de investimento ganhar dinheiro. Você trocar este tipo de movimento, colocando ordens de compra acima do topo da gama e vender ordens abaixo da parte inferior da gama. Quando o preço vai além de um dos níveis de uma das suas ordens é aberta e você vai com o mercado onde quer que você leva. Alguns vídeos meus sobre negociação de tendências: O primeiro dá-lhe algumas idéias sobre como uma tendência começa, o uso de linha de tendência, como entrar em um comércio, como adicionar a uma posição e muitas coisas mais. O segundo é sobre a tendência volátil negociação. O terceiro é sobre a negociação tendência calma. Se você quiser ver e experimentar o que investir real em mercados financeiros, como Forex, ações e commodities é tudo sobre eu recomendo tentar inovadora plataforma de investimento social de Etoro. Depósitos iniciais são tão baixos quanto algumas centenas de dólares. O melhor negociante que ouvi falar até agora CLIQUE AQUI PARA TENTAR ETORO É importante sair de seus comércios quando sinais de uma reversão começam a aparecer. Dois grandes problemas aparecem para os comerciantes que usam esse tipo de estratégia. Um deles é que eles fogem do mercado cedo demais com muito pouco lucro, porque têm medo de perdê-lo. Outra é que eles mantêm duas posições por muito tempo e quando uma reversão acentuada vem seus lucros são fortemente reduzidos ou ainda sentar esperando que a tendência vai retomar-se. Consequentemente, perdem todo o seu lucro. Portanto, procure sinais para determinar seus níveis de entrada e saída. 2. Forex sistema de comércio de gama para aqueles que gostam de jogar com suporte e resistência Como já foi dito a maioria dos títulos permanecer em intervalos apertados mais tempo do ano. Neste momento os preços tendem a ir para o topo e fundo da faixa de algumas vezes ou até mais até que os pontos extremos são quebrados. O que você quer fazer ao negociar essa estratégia é trocar uma reversão no topo, vendendo uma determinada segurança e comprar uma segurança em torno do fundo. Isto é como você pode fazer lucros intervalos de negociação. Alguns indicadores técnicos podem ajudá-lo a filtrar seus negócios. Usando este sistema de negociação deve-se lembrar que quanto mais o intervalo continua as grandes probabilidades são de que uma fuga está chegando e deve-se ter muito cuidado quando da próxima vez que ele vê o preço se aproximando de apoio ou níveis de resistência como aqueles que podem estar tomando em nenhum momento e um Podem sofrer perdas severas. 3. Breakout trading para breakout comerciantes Breakouts de vários níveis acontecem em base diária, semanal e mensal. Alguns até mesmo assistir a base horária e minutos para ver uma pausa decente e fazer dinheiro rápido. Deve-se encontrar um período de tempo em que um par de Forex está contido no canal pequeno ou um intervalo e esperar que ele seja quebrado. Pode ser sessão asiática baixa e alta ou semanal superior ou inferior de qualquer segurança dependendo do que as horas de mercado Forex você gosta mais de negociação. Existem muitos breakouts falsos hoje em dia e se você realmente deseja trocar bem o sistema de comércio de moeda você deve ter um número de filtros para determinar quando ficar e quando entrar no mercado. É bom quando algum evento fundamental da notícia faz o preço sair de seu alcance 8217 ea fuga não é somente um técnico. Eu não costumo trocar as pausas que não são apoiadas por algumas notícias fundamentais. 4. Swing trading como uma alternativa de tendência seguinte A diferença entre swing e intervalo de negociação é muito estreito. Alguns diriam mesmo que pode ser o mesmo. Também está seguindo um movimento que é geralmente mais curto do que uma tendência. Alguns dizem que pode ser de alguns dias a algumas semanas. Tendência, por outro lado geralmente dura de alguns meses a alguns anos (alguns corretores de Forex pode fornecê-lo com software de negociação de Forex com uma grande variedade de técnicas de negociação de swing por vários fornecedores). Os comerciantes que querem pegar esse tipo de movimento tendem a esperar por algum tipo de evento de notícias que vai dar estímulo para um par de avançar sem parar, pelo menos por alguns dias. Isso nos leva a outra estratégia. 5. Forex news trading para admiradores de volatilidade Comunicados de notícias econômicas tendem a pegar mercados de surpresa e geralmente vemos enorme volatilidade nos mercados quando NFP ou decisão de taxa de juros é anunciado. Você não deve ficar chocado ao ver 200 ou mesmo 400 movimentos pip em um minuto durante esses eventos. É inteligente estar fora do mercado, se você não tem certeza do que você está fazendo embora. Alguns, entretanto, amam-no e tiram proveitos dos eventos colocando a parada da compra ou vendem ordens da parada minutos antes que o evento aconteça. Iniciantes devem evitar este método de negociação, uma vez que leva grande habilidade para gerenciar situações problemáticas que ocorrem quando a notícia sai. Sua ordem de paragem pode não ser preenchida (aconteceu-me uma vez quando eu estava negociando na plataforma da empresa Refco) e você pode estar olhando para o mercado vai contra você sem ser capaz de mudar nada. That8217s quando Forex trading on-line torna-se perigoso. No entanto, é bom ver o que acontece durante estas sessões voláteis no mercado e apenas analisar sem qualquer compromisso financeiro. Você verá o mercado de moeda corrente em vários aspectos dela. Muitos dos meus posts no blog contêm meus comentários sobre como você poderia ter trocado este ou aquele evento de notícias Forex. (Free Forex gráficos com cotações de Forex ao vivo estão disponíveis em dailyfx ou metaquotes. net (plataforma metatrader, uma das melhores plataformas de Forex que eu costumo usar em meus exemplos). 6. Forex scalping Como Forex é um mercado muito líquido e os comerciantes podem abrir E fechar posições enormes dentro de minutos ou mesmo segundos fazendo centenas de negócios por dia tornou-se popular entre lotes de comerciantes dia. Quando um está scalping ele / ela está fazendo centenas de comércios por dia eo comprimento médio deles é apenas alguns minutos. Assim que o comerciante obtém lucro mínimo (alguns pips) ele fica sem a posição. É uma maneira perigosa para o comércio se não se sabe como controlar o risco. Dependendo do seu estilo de negociação: mais agressivo ou mais conservador, você Pode ser disposto a escolher um ou outro par. Para os comerciantes mais agressivos gbp / jpy par pode ser uma boa maneira de fx scalp. Se você é um comerciante mais conservador você pode estar disposto a encontrar como trocar eur / gbp par (o mais ordenado Forex par no mercado). Quando scalping você gostaria de ter como spread baixo quanto possível (that8217s por que eur / gbp é bom). Você quer pegar seus poucos pips o mais rápido possível sem ter que esperar muito tempo até que você quebrar mesmo devido à propagação desfavorável (15 pips ou mais). Problemas com este tipo de sistemas de negociação surgem porque paradas são geralmente maiores do que tomar lucros metas e um tem que ganhar muitos negócios mais apenas para quebrar mesmo. Você deve ter cuidado e não ir contra a teoria da probabilidade em termos de fazer comércios rentáveis ​​por scalping. Demasiados scams do Forex giram ao redor esta maneira negociar o mercado e um deve estar ciente daquele a fim não ser enganado. Se você quiser tentar negociar Forex, ações ou commodities eu recomendo escolher Social Investing Broker Etoro. CLIQUE AQUI PARA TENTAR ETORO 7. Negociar overbought e oversold níveis Este é um indicador baseado Forex sistema de negociação que um comerciante pode usar para fazer negócios de reversão quando indicadores dar sinais sobre uma segurança sendo overbought ou oversold. Isto trabalha em vários frames de tempo e os indicadores os mais populares para negociar o método são RSI e MACD. Eu não troco essa maneira, mas eu põr frequentemente RSI em minhas cartas para ver se é acima do nível 70 (overbought) ou abaixo de 30 (oversold) para saber o que eu posso antecipar nos próximos dias ou mesmo horas. Você também deve ter em mente que quando os pares de Forex estão em um estado de tendência todos os indicadores técnicos serão em níveis extremos e ficar lá por algum tempo. Esta estratégia é boa na faixa mercados vinculados e não é bom em tudo quando você uma tendência está no lugar. Se você olhar para vários provedores de sinais de Forex você vai notar que a maioria deles amplamente implementar estes níveis de suporte e resistência em fazer previsões sobre a movimentação de títulos que o comércio. 8. Turtle trading way O nome para o sistema foi dado por um comerciante famoso Richard Dennis, que treinou cerca de 10 comerciantes para usar seus métodos de negociação para ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Tartarugas iria comprar uma garantia quando ultrapassou vinte dias de alta por um tick e vender quando o preço quebrou inferior a 20 dias de baixa. Eles fariam o mesmo com 55 dias de alta e baixa (uma maneira mais segura de trocar um movimento de fuga). É uma boa maneira de comércio, mas eu recomendaria colocar alguns filtros mais para entrar em seus comércios. As tartarugas, claro, tinham algumas regras para o dimensionamento da posição, colocando paradas, entradas, saídas e também táticas. Pesquisa na Internet e você vai descobrir a descrição completa do seu sistema. Como qualquer outra estratégia, tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, você não estaria fazendo muitos negócios do dia, do outro você pode pular muitas oportunidades de troca de swing ou entrar no mercado no final do movimento. Este é um Forex investir tipo de estratégia, em vez de um especulativo. Prática torna perfeito e você pode estar disposto a testar o comércio deste sistema em uma conta gratuita demo Forex. Todos os corretores poderão oferecê-lo para você. Você pode visitar forex, oanda ou fxcm para abrir e baixá-lo gratuitamente. Eu recomendaria mt4 embora. 9. Padrões de gráficos de negociação Você provavelmente já ouviu falar de vários padrões de gráficos como: cabeça e ombros (também cabeça e ombros invertidos, triângulos (ascendente, descendente e simétrico), copo e alça, base plana, curva parabólica, formação de cunha, formação de canais , Bandeiras e galhardetes Compreender o que estes significam e como negociá-los pode torná-lo um comerciante de xeroF realmente bem sucedido (e não apenas Forex).Estes ajudam a identificar reversões importantes e mercados gira, bem como ajudá-lo a prever se o mercado vai continuar its8217 Claro ou não Um comerciante de ações de ponta Dan Zanger fez milhões de dólares de negociação padrões gráficos diversos em combinação com o índice de volume Assim você pode (eu pessoalmente acho padrão de cabeça e ombros para ser o mais poderoso) Padrão tem sido conhecido por décadas e com sucesso utilizado em futuros e mercados de ações por muitos comerciantes. Este é um padrão de inversão que indica que uma grande mudança de tendência está chegando. Este padrão pode ser encontrado em vários quadros de tempo, mas funciona melhor em gráficos de longo prazo, Especialmente mensais. Quando você vê-lo formando em um gráfico mensal você pode ter certeza de que uma mudança de tendência principal está à mão e você pode se preparar para alguns anos de um tipo diferente de tendência um comércio em conformidade. Você vai ver essa estrutura em pequenos quadros de tempo também (em todo o lugar), mas eles não são muito confiáveis. Eu descrevi completamente este sistema negociando aqui. Estou convencido de que você tem que usar este método, juntamente com alguns indicadores técnicos, como RSI ou MACD e é recomendado para desenhar linhas de tendência em importantes áreas de apoio e resistência para ver se o padrão se forma a esses níveis. De modo algum torná-lo um sistema automatizado de negociação Forex baseado apenas em um indicador técnico Forex. 11. Negociação de divergências regulares e ocultas em moedas Divergência é um desfasamento entre ação de preço e ação de indicador técnico. Em outras palavras, se o preço sobe, o indicador diminui. Isso é muitas vezes considerado um sinal de uma reversão pendente. Em um balanço prolongado indicadores como MACD ou RSI (e alguns outros) começam a mudar de direção, enquanto o preço ainda está indo na mesma direção. Eles indicam que o mercado tem se sobrecarregado e uma mudança de tendência está chegando. Então, se alguém vê o preço ir e RSI declínio (let8217s dizer em gráfico de 4 horas) pode-se supor que um balanço já se esgotou e é hora de se preparar para a abertura de posições curtas. Esta estratégia funciona bem em um mercado limitado gama e pode causar problemas quando há uma tendência de longo prazo no lugar (mercado pode ficar em sobrecomprado ou oversold área por um longo tempo). Divergência oculta contrária ao regular mostra não possível mudança de direção, mas possível continuação de direção. Muitas vezes quando o mercado está em um balanço (let8217s dizer), você vai ver movimentos de tendência rápida contra o indicador de causar colapso menor do que o anterior baixo (no mesmo indicador), enquanto o preço baixo é maior do que o anterior baixo (que indica que o movimento para cima Ainda é forte). Desde meados de janeiro até meados de março (2012) gbp / jpy estava em um balanço e no processo formou uma série de divergências ocultas. Você pode vê-los abaixo no gráfico. Alguém poderia tirar proveito disso por esperar por um pullback para terminar e re-entrar em longas negociações. Alguns fazem Forex hedging para se proteger de risco neste tipo de situações. Espero expandir mais sobre esta e outras técnicas de negociação quando eu preparar um tutorial completo de Forex para iniciantes. 12. Daily RSI trading Há um monte de técnicas que se pode aplicar para tomar decisões comerciais com qualquer indicador técnico, mas eu considero RSI para ser o melhor para ambos os sistemas de negociação de longo e curto prazo. Para capturar movimentos maiores é bom usar RSI de 14 dias. Um esperaria para RSI diário para ir acima de 50 para ir longo e abaixo de 50 para ir curto. Ele funciona muito bem quando os mercados desenvolvem grandes variações e oscilações e não tão bom quando vai para os lados. O exemplo mais recente com gbp / aud é bastante bom para isso. Verifique o gráfico abaixo para ver como esse tipo de estratégia poderia ter sido negociado. Você também pode fazer sua própria análise de gbp / usd (de abril e maio (gráfico diário)). 13. Bollinger bandas sistema de negociação Bollinger bandas é um indicador muito poderoso e pode ser usado em vários tipos de estratégias de longo prazo e curto prazo. Eu gosto de usar o indicador em gráficos semanais para identificar possíveis níveis de resistência e suporte e trocar uma reversão. Você provavelmente sabe que John Bollinger não considera que as bandas estejam trabalhando como suporte e resistência, mas cumprem essa função quando as tendências se esgotam e os intervalos começam. Isso é o que eu estou esperando para o comércio BB. Quando há uma tendência predominante em um mercado, o preço desliza através do BB e não se deve esperar que o indicador atue como suporte ou resistência, mas quando o preço finalmente encontra um topo e começa a cair, ou um fundo e começar a subir, o BB começa Achatamento e formar um canal agradável para o comércio de apoio e resistência. Então, você precisa de preço para bater o mesmo são pela segunda vez para ser capaz de trocar uma reversão em um canal BB. (Veja o gráfico semanal em gbp / usd abaixo). Ouvi dizer que alguns caras incluem este padrão de negociação em seus robôs automáticos de Forex para identificar situações negociáveis. 14. Jogar com 200 sma 200 média móvel simples é provavelmente o indicador mais conhecido acima de todos os outros. Mesmo a Dow Jones levou muito a sério a previsão de mudanças importantes no mercado de ações (alguns gerentes de contas gerenciadas do Forex usá-lo também). Na faixa de mercado limitado eu principalmente prestar atenção a 1 hora 200 sma para identificar possíveis níveis breakout. O que eu quero ver é uma ruptura de dois pontos de resistência e preço subir acima de 200 sma, a fim de ir muito tempo e uma pausa de dois pontos de apoio e preço para ir abaixo de 200 sma, a fim de ir curto. Naturalmente, quando uma inversão está vindo você verá o preço cruz 200 sma em uns frames de tempo mais baixos (cartas de 10 min, de 15 min, de 30 minutos) primeiramente. Espere que isso aconteça em 1 hora. É um sinal mais confiável. Veja a tabela de eur / gbp abaixo (como exemplo, como esta estratégia pode ser negociada). 15. Pivot points Esta é principalmente uma estratégia de negociação de dia que os comerciantes usam em todos os mercados financeiros. Quando eu comecei a negociar moedas que eu costumava calcular os níveis de pivô a cada dia, mas eu comutei para swing trading há cinco anos e não olhar para esses níveis mais. No entanto, eles podem ser de interesse para você se você é um comerciante de curto prazo e busca de oportunidades diárias para o comércio de mercados financeiros. Trata-se de definir o ponto de pivô e alguns níveis de suporte e resistência para hoje, calculando aberto, alto, baixo e fechar do preço do dia anterior. Você acaba tendo um ponto de pivô e três níveis de suporte e resistência (7 pontos de pivô em tudo). Uma idéia geral é: se o preço vai acima do ponto pivô central que você estaria comprando (para esse dia) e se o preço vai abaixo do ponto de pivô que você estaria vendendo (para esse dia). Negociação geralmente acontece entre o pivô central ponto e suporte 1, bem como a resistência 1. Os comerciantes do dia iria olhar para o preço para ir de ponto de pivô até apoio 1 e inverter lá ou até resistência 1 e inverter lá. Como qualquer outra estratégia que exige vários filtros, como médias móveis, apoio adicional e confirmações de níveis de resistência ou alguns outros indicadores para evitar mau e selecionar apenas os melhores negócios. Provavelmente, haveria tantos sistemas de negociação como há comerciantes no mundo. Você poderia provavelmente fazer uma lista de cem ou mesmo mais métodos negociar o mercado de troca extrangeira e trabalhariam provavelmente. A principal coisa é adaptar qualquer um deles para o seu estilo de negociação individual e sua personalidade. Assim, tem sido um post muito longo em estratégias de negociação Forex. Vou voltar ao tópico como fiz no passado, descrevendo algumas das estratégias acima mencionadas em detalhes e você pode encontrá-los neste blog. Vou repetir-me dizendo que ter um bom sistema de negociação é metade do trabalho e você não deve pensar que é al lá que poderia ser sobre como fazer lucro em troca de moeda. Meu post Forex fábrica discute outros componentes necessários que podem ajudá-lo a alcançar o sucesso em qualquer mercado financeiro de sua escolha. Lembre-se de sucesso neste negócio não se encontra alguns fatores exteriores, mas em um comerciante que decide negociar. Boa sorte. Id que você é através de eu também recomendo a leitura de meus outros artigos sobre o tema semelhante: Se você gostou do post eu também ficaria feliz se você deu um acréscimo no Google, twittou, gostou no Facebook e outras plataformas sociais. Obrigado por tomar tempo para ler o post. How para colocar Stop Loss e Take Lucros Usando uma estratégia máxima Ao entrar em um comércio, como você escolhe o ponto da perda parar e tomar lucro Claramente, esta decisão terá um impacto sobre Como rentável seus comércios são. No entanto, você sabia que a colocação de seus níveis de saída pode realmente ter mais de um rolamento sobre a sua rentabilidade do que a decisão sobre qual direção para o comércio Como escolher parar de perder e ter lucro cópia forexop No mercado forex volátil, é realmente verdade . Dada a importância dessa decisão, é surpreendente o pouco pensamento que muitos comerciantes dão a esse componente de seu comércio. Neste artigo, eu quero explicar uma estratégia quantitativa que irá ajudá-lo a selecionar paradas e ter níveis de lucro para o máximo de lucro. Eu também quero debunk alguns do mal-entendido comum em torno de configurações de risco-recompensa, e mostrar como seguir conselhos pobres pode arruinar um sistema de negociação potencialmente bom. Se você só quer experimentar a calculadora de perda de lucro / perda de lucro e não está interessado na teoria, clique aqui. Por que adivinhar Stop Losses e tomar lucros é um plano de falha Uma posição de negociação normalmente sair em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, ou: O preço atinge o lucro de tomada (TP), eo comércio termina em lucro O preço atinge a perda de stop (SL), eo comércio acaba com uma perda Ao decidir sair do comércio, às vezes é tentador Para fazer uma suposição educada. Alguns comerciantes usam características técnicas, tais como velas de gráfico, tendências, resistências e apoios. Outros simplesmente escolher uma taxa fixa de lucro alvo para parar a perda. Embora isso seja muito comum, há várias desvantagens: é propenso a erros. Quando você adivinhar os níveis de saída para um comércio é muito fácil de superestimar ou subestimar movimentos de preços. Não é repetitivo e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia por trás de canais de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha foi devido a uma combinação mal calculada TP / SL ou porque sua estratégia não está funcionando. Os comerciantes mover-se-ão frequentemente para cima ou para baixo em comércios subseqüentes baseados na experimentação e no erro que tentam encontrar um ponto doce. É muito difícil automatizar métodos que dependem instinto intestinal ou outras decisões subjetivas. Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para o cronograma da entrada no mercado, nem para avaliar até que ponto o preço pode se mover. Pelo contrário, o método que descrevo a seguir é usado ao lado de gráficos e análise fundamental. A falácia de usar SL / TP como proxy de risco de recompensa Forex fóruns de negociação estão cheios de bem intencionados, mas um pouco mal orientado sobre o risco de recompensa configurações e como definir suas perdas parar. Infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado do risco ou recompensa. A idéia de que simplesmente definir o seu stop loss menor do que o seu tomar lucros vai conseguir uma recompensa risco certo é um absurdo completo. Usando o risco / recompensa para definir sua entrada e saídas do comércio não faz qualquer sentido, a menos que você sabe a probabilidade de resultados em um determinado comércio. Tomemos este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando 1 para entrar. O prêmio é de 1m. Pela definição do comerciante da nave, isto dá: Por essa definição, isto pareceria um jogo fantástico a jogar. No entanto, suponha que sabemos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2.000.000 (um em cada dois milhões). Agora nós sabemos as probabilidades, nós podemos calcular a recompensa verdadeira do risco: Razão verdadeira da recompensa / do risco: 0.5 Em outras palavras, para cada 1 você põr nesta lotaria, você esperaria obter 50 centavos para trás. A maioria agora concorda que este não é um jogo muito bom. Mesmo que, na opinião dos comerciantes da nave, tivesse uma recompensa de risco de um milhão. Este exemplo destaca a falácia de usar paradas e tomar lucros como uma medida de seu risco / recompensa. Em um comércio, temos o risco real / recompensa definida por: A Relação Risco-Recompensa A primeira coisa a perceber sobre a definição de pontos de saída do comércio é que a quantidade de lucro que você quer fazer em um comércio é diretamente proporcional ao risco que você vai Necessidade de tomar para capturar esse lucro. Isso não é uma suposição, mas sim um fato matemático. Tome o seguinte cenário de negociação. Digamos, por exemplo, que um comerciante vê uma tendência ascendente no gráfico horário para USD / JPY (ver gráfico abaixo). A tendência tem sido no lugar por cerca de um dia, então o comerciante acha que há uma boa oportunidade para o lucro. Ele decide sobre a seguinte configuração: Agora vamos analisar esta configuração de comércio com mais detalhes. A primeira coisa a observar é o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio. Então, o que está errado com esta configuração Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que USD / JPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa, em média, o movimento do preço sobre uma hora é 26.4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas esta é a média. Figura 1: Exemplo de negociação, colocação incorreta de paradas / tomar lucros copiar forexop Isso significa que o comerciante está tentando lucrar por 70 pips. Na realidade, ele está apostando realmente contra o mercado porque ele está confiando no fato de que o preço não vai descer mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do comércio. Isso pode ser até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1). Dada a volatilidade horária em USD / JPY é atualmente mais de 26 pips, esta estabilidade muito no preço seria altamente improvável. Enquanto o comércio tem uma perda máxima muito baixa (20 pips), o que pode parecer um plus, as chances de ele terminar no lucro são extremamente baixos. Se sabemos em média que o preço do USD / JPY se move para cima ou para baixo por 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para este comércio em particular? A resposta é que não iria eo comércio provavelmente iria bater a perda de parar para que razão. Devido à volatilidade em FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar. O problema básico com a configuração era que o comerciante tentava capturar lucro demais sem contabilizar a volatilidade. Lembre-se que no forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar por picking comercial cuidadosa ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta. É por isso que é muito melhor fazer a volatilidade trabalhar para você e não contra você. A questão, então, é quando a criação de um comércio, como você sabe onde colocar os pontos de saída, além de apenas tomar uma suposição selvagem O seguinte irá explicar como fazer isso. Calculando Stop Losses e Take Profits Usando Maximals O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como maximals. O que isto faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se deslocar uma certa distância do aberto durante um determinado tempo. Este modelo fornece uma distribuição completa de movimentos de preços para uma determinada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos ou mesmo meses. Também funciona igualmente bem com a volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura). Ao decidir pontos de saída do comércio, há três coisas a considerar: O prazo esperado do comércio (relacionado à meta de lucro) O comportamento de tendência do mercado O lucro alvo Vamos dar uma olhada em cada um desses. Passo 1: O período de tempo O tipo de comerciante que você é terá uma influência sobre o tempo que seus comércios precisam ficar abertos para atingir seu objetivo de lucro. Um dia comerciante ou um scalper iria manter uma posição por horas, minutos ou mesmo segundos. No outro extremo, um carry trader mantém posições por semanas, ou meses. Para o carry trader, ganho de capital sobre o comércio é geralmente menos importante. O objetivo é manter a posição aberta durante o maior tempo possível para acumular juros. Claramente, então, o lucro eo tempo estão ligados. Assim, ao definir seus pontos de saída comercial, o primeiro passo é saber exatamente até que ponto o preço é provável que se mova em um determinado período de tempo. Uma vez que você sabe disso, você será capaz de decidir um lucro realista alvo. Veja o exemplo a seguir. A Figura 2 abaixo mostra o EUR / USD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas. A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. A partir dos dados de abertura / fechamento, eu calculo que para ser pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos. Uma vez que eu sei o quão volátil o mercado é, eu posso projetar o preço para a frente para calcular a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) para o futuro. Para fazer isso, eu preciso calcular o que são conhecidos como curvas máximas (ver caixa para uma explicação). Resumidamente, tomando a volatilidade como entrada essas curvas me dirá a probabilidade de um preço máximo (para cima ou para baixo) sendo atingido. A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas para 1 hora a 24 horas à frente para o gráfico EUR / USD. Por exemplo, olhando para a curva máxima de 24 horas (linha superior), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8 mover 62 pips dentro de um 24 - o seu período. Considerando que tem uma probabilidade 40 de mover mais de 141 pips nesse mesmo período de tempo. O Random Walk Eu só dar uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para forex é o processo passo aleatório ou caminhada aleatória. Isto apenas significa que em cada intervalo, o mercado move-se por um valor de passo aleatório. O preço pode inclinar para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de deriva. Usando uma função de etapa unitária discreta para modelar esses movimentos de preço, a probabilidade de que o preço alcance um certo máximo a qualquer momento pode ser encontrada como então transformamos o preço Z. Usando a volatilidade em uma variável unitária padrão para comparação com o processo escalonado. A partir daí, criamos um conjunto de curvas para períodos diferentes. Em essência, quanto maior o intervalo de tempo e maior a volatilidade, mais o preço pode se mover do nível existente. A partir destes podemos calcular a probabilidade de uma mudança de preço em qualquer período de tempo. Fundos de hedge e comerciantes profissionais muitas vezes usam curvas máximas ou alguma variante do mesmo. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de captura de tempo e lucro. A curva diz-lhe se a quantidade de lucro que você quer fazer é razoável em termos de intervalo de tempo. Por exemplo, eu sei que se eu quisesse capturar um movimento de 300 pip, eu provavelmente estaria esperando cerca de dez dias com base no nível de volatilidade atual. Isso ocorre porque a partir da curva, há apenas uma chance 10 do preço movendo 300 pips em qualquer período de 24 horas. Etapa 2: O mercado Se o mercado é plano, ou tendências em uma determinada direção, isso terá uma forte influência sobre onde você coloca suas paragens e lucros. Em termos do modelo, isso significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços. Existem várias maneiras de permitir isso, mas o mais simples e um que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preços ascendente e downside. O desvio estatístico é útil aqui porque ele informa como assimétrica é a distribuição de volatilidade e permite que você adicione uma deriva para cima / para baixo. Random walk não tendência Trend up positive drift Tendência down drift negativo Com a caminhada aleatória, movimentos de preços para cima e para baixo são igualmente prováveis. Quando a tendência, são necessários dois conjuntos diferentes de curvas máximas, um para movimentos ascendentes e outro para baixo. Passo 3: O objetivo de lucro Tendo decidido sobre um período de tempo e sobre as características de tendências, agora posso escolher um alvo de lucro adequado que vai dar o meu comércio uma probabilidade alta vitória. Digamos que eu chequei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e eu decidi que meu alvo será de 40 pips e meu corte será de -100 pips. A tabela abaixo dá a probabilidade de meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições de mercado. Tome lucro 40 pips Meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo inverte, isto é, se o mercado sobe e torna a minha compra rentável. O pior resultado acontece se a tendência continuar na mesma direção (tendência). Nesse caso, tenho uma chance de o comércio terminar em lucro, e uma chance de 47 terminando em uma perda. Quando eu definir o comércio para cima o que eu estou procurando é a chance de o lucro de tomada ser atingido, para ser pelo menos 1,5x a chance da parada ser atingido. Isto dará uma razão de vitória de cerca de 70 ou superior. Além disso, lembre-se que se você mover o stop loss ou ter lucro enquanto o comércio está aberto que lhe dá um conjunto totalmente diferente de resultados. Analisando o Comércio Para ver como os níveis de lucro stop and take mudam para períodos de negociação diferentes, posso elaborar um envelope, o que me dará uma relação de vitórias fixas. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso plotado para o meu exemplo de comércio. A partir disso, eu posso ver que se eu estava negociando em um período de 12 horas, eu poderia optar por definir: Isso iria atingir a mesma relação vitória. Também daria um lucro menor de apenas 26,9 pips. Com o meu período de 24 horas, eu também posso ver como os possíveis resultados irão mudar ao longo do tempo. O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda, ou o comércio permanecer aberto durante 24 horas após a expectativa de vida do meu comércio. A partir do gráfico, eu posso ver que tem a maior chance de fechar em lucro dentro dos primeiros 90 minutos de ser aberto. Depois disso, a chance de uma perda sobe significativamente. Figura 5: EUR / USD Probabilidade de resultado comercial durante 24 horas período de cópia forexop Isso ocorre porque as curvas máximas tornam-se mais lisas por períodos mais longos. Se você verificar a Figura 3 novamente. Você verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, enquanto que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial está nos primeiros intervalos onde as curvas são mais íngremes. Money Management Como mostrado acima, suas distâncias de paragem têm de trabalhar em termos de sua meta de lucro e os níveis de volatilidade. Novos comerciantes muitas vezes colocam as perdas muito apertadas, pensando que estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muito alavancagem e tentar reduzir a exposição, colocando limites em negociações individuais. É melhor gerenciar o risco através do tamanho do comércio (exposição) do que usar parar as perdas que não fazem sentido. Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, eo potencial de retirada precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não é uma perda aceitável, então é melhor reduzir alavancagem e ajustar o seu tamanho do comércio para baixo para dar-lhe mais flexibilidade. Em vez de negociar um lote, considere a negociação em um décimo de unidades de um lote ou inferior. O que é mais importante é que uma perda potencial (ou valor de levantamento) em um comércio deve ser gerenciável dentro de sua conta. Isso deve fazer parte de uma estratégia global de gestão de dinheiro para que você saiba seus limites de perda e as perdas, mesmo em sucessão não causará uma chamada de margem ou falir sua conta. Lembre-se, over-leverage é o assassino 1 de novos comerciantes forex. Stop Loss Calculator Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-lo e experimentar este sistema por si mesmo. Para obter instruções sobre como usar a folha, consulte aqui. A planilha não tem o feed de preços ao vivo que o indicador MT4 usa, mas você pode manualmente colar em dados de preços históricos do MetaTrader para trabalhar fora otimizar tomar lucro e parar as perdas da mesma forma que eu expliquei. O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a outros 11.000 comerciantes e assine o boletim informativo Forexops. Sua livre para participar e você obterá atualizações diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Oi Steve, espero que você está indo bem Indicadores impressionantes 8211 Eu amo como tudo é explicado matematicamente e faz muito sentido (eu tenho um fundo de matemática / engenharia). Já comprei alguns dos indicadores e procurando o meu próximo para comprar Para este Stop Loss / Take Profit indicador, há alguma razão que 288 períodos foram utilizados para gerar as saídas que eu acho que a maioria das tendências sobre os pares eu comércio mover em 20 -30 ciclos de período, então eu uso isso como o período de amostragem assim que eu posso, por exemplo, trazer um gráfico de 15 min e ter um valor SLTP que coincide (em vez de usar um período mais longo e tem que consultar o menor prazo para SLTP valores). Isso é muito curto um período O que seria legal é se os valores mais curtos SLTP tempo poderia ser exibido no gráfico de tempo mais longo. Espero que o que eu escrevi faz sentido Obrigado. Não há nenhuma razão especial para o período 288 além de 8217s um dia completo no gráfico M5. It8217s também dentro dos limites de onde os cálculos funcionará. Cerca de 20 a 1000 intervalos é o ideal. Isso é coisa fascinante. Existe alguma maneira de usar a planilha para as ações que eu comércio de ações mais de forex. Obrigado Deve trabalhar na escala curta, troca do dia por exemplo. Você provavelmente precisaria fazer alguma escala dos dados na planilha, dependendo dos intervalos de preço. 8220 Em vez de negociar um lote, considere a negociação em um décimo de unidades de um lote ou inferior.8221 Este é um princípio básico na arte de negociação Muitas pessoas que são undercapitalized comércio um lote cheio ou contratos futuros Embora, a negociação de unidades mais flexíveis não Não significa que você está indo para win8230que é outra história. Que fórmula você usa para a estimativa dos parâmetros de tendência a partir da amostra de dados Que parte você está se referindo exatamente? A fórmula para estimar qualquer tendência tendenciosa é baseada em uma medida de volatilidade para cima / para baixo. Nos exemplos acima (curvas máximas) foi utilizado um modelo 8220flat market8221. Isso não significa nenhuma tendência significa apenas que não há nenhuma suposição anterior sobre a direção da tendência. Steve, muito obrigado por este artigo. De acordo com a wikipedia (en. wikipedia. org/wiki/Randomwalk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não mn. Isto é um erro de digitação, ou eu sinto falta de algo Obrigado A fórmula I8217ve mostrada na caixa acima é aquela para encontrar a probabilidade de um ponto máximo ser alcançado em uma caminhada aleatória 8211 que é qualquer ponto a ou abaixo do máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão da Wikipedia e de fato, a menos que n (o tempo que você está olhando para a frente) é muito pequeno as duas fórmulas (nm) ou (n-m) dão resultados idênticos. Isto é devido à simetria da função combinatória. Mas o correto de acordo com o princípio de reflexão é (nm). Há também o caso especial a ser usado (n m 1) onde a paridade é diferente em m e n. E por causa da simetria (mn1) é idêntico a (n-m). Novamente, a menos que n seja muito pequeno, isso fará muita diferença nos números se você usar (nm) ou (n-m). Muito obrigado pela explicação. Você poderia também explicar gentilmente como m está relacionado com os 62 pips Como eu entendo: n número total de etapas m o número de etapas necessárias para tocar 62 pips Na fórmula, sabemos qual é a probabilidade de que o máximo acontecerá após m etapas , Mas como é isso relacionado com 62 pips. Como sabemos que este é 62 pips e não mais / menos. Obrigado O movimento do pip depende do fator de escala no processo aleatório. Esse escalonamento é governado por duas coisas: O período de tempo para cada etapa 8211 por, e. Se it8217s 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou o que quer. E, em segundo lugar, a volatilidade, porque isso irá dizer-lhe o movimento esperado no processo aleatório para um determinado período de tempo. A partir daí você pode calcular a distância esperada e converter para pips ou percentuais. Oi Steve, você conhece a teoria financeira que acontece de ter uma conexão estreita com a ordem stop stop artigo muito bom A teoria subjacente é mais sempre com base em modelos de probabilidade estocástica. Isso é usado para caracterizar a volatilidade e o risco dos preços. Na teoria básica, uma caracterização da volatilidade é encontrada e isso é então usado como forma de modelar o desenvolvimento do preço. Que em termos de uma distribuição de probabilidade que permite algum tipo de previsão para a frente. Mas há muitas outras que cobrem áreas mais obscuras. Há também modelos de risco de distorção que tentam modelar eventos de cauda longa. Por exemplo, o processo de paragem de perdas que distorcem os preços quando determinados níveis são atingidos ou de eventos de alto impacto / baixa probabilidade que caem além dos modelos convencionais. Gestão de risco financeiro e teoria VAR é um bom ponto de partida. Oi, Talvez você está planejando a versão mt5 deste indicador Eu já tenho a versão mt4, mas mt4 é muito mais lento no backtesting. Tenha um bom dia. Eles disseram mt5 é mais rápido. Não posso dizer que já vi uma diferença no meu backtesting, mas acho que depende do que você está fazendo. Não há uma versão MT5 no momento, talvez mais tarde se houver mais demanda por ela. Um artigo muito interessante. Em 23 de fevereiro de 2015, você deu as equações para p (ganhar), p (perder) amp p (aberto) em uma resposta a BYO2000. A maioria faz sentido para mim, mas você pode explicar como chegar às equações para p (ganhar primeiro) e p (perder primeiro). Certo. Esta é uma probabilidade condicional usando a teoria padrão. Se o preço tocou tanto a perda stop eo lucro de tomada durante um período de tempo, então há duas probabilidades distintas com o conjunto: Ou ele tocou o primeiro SL ou tocou o primeiro TP durante esse período. Daí os dois casos diferentes para contar para isso. Grande trabalho, mas eu pessoalmente não confio muito nessa teoria da caminhada aleatória. Ele afirma que os futuros príncipes são normalmente distribuídos ea probabilidade de tomar cada valor depende do desvio padrão (volatilidade neste caso). Com base nisso, como podem ser explicadas grandes flutuações de preços. Por exemplo, tomando caminhada aleatória como uma verdade absoluta, seria extremamente bizarro ver as flutuações de preços acima de 3 (3 vezes a volatilidade) uma vez que a probabilidade é menor do que 1, mas se você olhar para o mercado tem acontecer bastante. Se você exigiu os exemplos específicos deixe-me sabem que eu mostrá-lo-ei. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, e se possível, ter uma idéia de quão eficiente é essa estratégia quando você usá-lo. Eu chego completamente de onde você vem. Um monte de pessoas 8211 comerciantes especialmente técnicos 8211 don8217t concordam com o RWM. Essa é a opinião deles. Eu não vou gastar muito tempo defendê-lo como há pessoas lá fora, que pode fazer um trabalho muito melhor do que eu posso. Embora o que eu possa dizer é que muita da crítica que eu vi é injustificada ou simplesmente errada. O que você diz acima só é válido se você assumir que a volatilidade ea deriva no modelo nunca muda. Na verdade, embora estes componentes estão mudando o tempo todo. Medição de volatilidade é por definição atrasada para que você nunca pode saber o que é a volatilidade instantânea. Você só pode estimá-lo com base na informação disponível no momento. Então, quando você diz um movimento de volatilidade 3x, o que realmente significa é 3x o que a volatilidade foi no passado. Não o que é em um determinado momento. Esta é uma limitação de medição não o modelo. Como eu mencionei no artigo volatilidade implícita pode dar-lhe uma medida para a frente e que pode ser usado em seu lugar. Até agora RWM é a melhor e mais simples explicação de movimentos de mercado que eu já vi. Se algo melhor vier a ser o primeiro a usá-lo. Eu vi simuladores avançados e posso dizer-lhe que você pode dizer a diferença entre eles e qualquer outro gráfico de preços 8211 cada tipo de padrão de gráfico é visto e é reproduzível. A palavra 8220random8221 parece ser apenas uma bandeira vermelha para muitas pessoas. Mas o RWM tem uma parte determinística e não-determinística e é a parte determinística que tentamos descobrir e negociar. Oi, você pode explicar como fazer o upload de novos dados metatrader na folha de cálculo Excel por favor Obrigado sua ajuda é apreciada. Gostaria de agradecer se você poderia talvez dar uma explicação mais detalhada sobre como você calculou a tabela de maximais (como usado em sua planilha do Excel). À primeira vista, parece estar relacionado com alguma forma de função cumulativa da probabilidade de p (Ynm) que você menciona na caixa de explicação Random Walk talvez algum tipo de função de distribuição cumulativa, mas não é descrita aqui. Eu li o material relacionado e links fornecidos sobre o Random Walk, bem como outras fontes de informação por diferentes autores, mas não consigo encontrar nada que poderia explicar como você calculou a tabela maximals. Os máximos são uma previsão de até que ponto o preço deve se mover (distância máxima) ao longo de um certo tempo. That8217s tomadas a partir do modelo de caminhada aleatória com ou sem um componente de deriva. A deriva dá a tendência de modo que permite que o modelo para prever mudanças em diferentes direções (diferente de um mercado plano). Existem procedimentos matemáticos padrão para trabalhar isso e criar uma discreta distribuição de probabilidade baseada no tempo a partir dele. Dessa distribuição é possível calcular a probabilidade de um movimento de preços dentro de um certo intervalo de tempo. Há mais discussões sobre isso aqui. Duke uni também tem um monte de boas informações sobre este assunto. Os artigos acima estão dando uma visão geral. Há algo que eu não compreendo. Suas chances de ganhar são mais altas (let8217s dizem 68,3 para citar seu exemplo), mas o valor que você ganharia é menor (26,9) do que o valor que você perde (-67,3). Isso leva a um retorno esperado negativo: Então, se você executar esta estratégia muitas vezes você vai acabar perdendo dinheiro, certo Você também tem que explicar a probabilidade do comércio ainda está sendo aberto. Existe uma probabilidade de 8 que o preço não atinja o lucro de parar ou tomar e que responde pelo valor em falta na expectativa. Assim, o valor (1-0.683) na sua fórmula não representa todos os outros resultados que têm de ser integrados para encontrar a verdadeira expectativa. Há sempre uma probabilidade finita de que o comércio estará aberto, por mais que você espere. Se você observar a figura 5, por exemplo, o gráfico p (aberto) fica menor, mas nunca se torna zero. Em ambos os casos, esta é uma verdade da computação 8211 não é algo que se aplica apenas a esta estratégia. Na verdade, a rentabilidade esperada de uma negociação, se não me engano, deve ser uma integral de uma curva máxima assimétrica. Você por acaso fez este cálculo em seus testes, como eu acho que esta é a quantidade mais relevante para otimizar em Outra coisa é que isso ainda é muito simplista no sentido de que a construção de sua perda parar e tirar proveito são baseados em como você Construído seu sinal. Minha compreensão é que o sinal que você construiu é uma versão simplista de algo ao longo desta linha: se você sente que o mercado está vendendo um ativo (tendência descendente) você vai comprar (daí a tendência e tendência - que não eram muito intuitivos no primeiro leitura). Então, querer construir sua curva assimétrica máxima faz sentido desde que você olha para uma volatilidade assimétrica que tipo de dizer se a tendência foi fundamental parar eo futuro era ruído, eu ainda posso esperar que o mercado tende menor por x pips devido à volatilidade subjacente . Eu não tenho certeza a maneira como você mede embora faz sentido dado que, na verdade, o que você quer olhar é a volatilidade do preço se não houvesse nenhuma tendência acontecendo, o que lhe dará limite que será violado rapidamente se a tendência Era continuar e a previsão estava errada. Eu sinto que isso é, de certa forma, uma maneira melhor de incluir o sinal potencial em sua perda de parada, como a perda de parada deve ser mais apertado, mas em uma nota justificável. No geral eu gosto bastante das idéias que você expõe aqui, mas eu sinto o ponto principal que é o retorno esperado calculado a partir da integração da curva máxima está faltando, pois isso é o que é verificável em negociação ao vivo ou backtest. A questão mais interessante para mim é a hipótese inversa. Que sendo o estimador de máxima verossimilhança (MLE) da tendência e volatilidade dada uma sequência ruidosa de preços. Porque sem saber isso, qualquer retorno esperado seria, em qualquer caso, zero quando você não puder fazer qualquer suposição anterior sobre a direção da tendência (o determinístico) e você tem uma gama simétrica de probabilidades. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks8230.. zkan (izmir/ Turkiye) Nobody here is recommending an sl or any other value. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(2460/12)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)/s24 and Pr(zgt(TP-mu)/s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)/s x/s if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(2460/5)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040/s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Great article. Can you explain why you calculate volatility on open/close data 8220From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or high/low data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TP/SL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strength/continuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. eg. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. Você é bem vindo. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EUR/USD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56/SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.